Quantitative Trading Was ist Quantitative Trading Quantitative Trading besteht aus Trading-Strategien auf der Grundlage der quantitativen Analyse. Die sich auf mathematische Berechnungen und Zahlenknirschen stützen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Als quantitativen Handel wird in der Regel von Finanzinstituten und Hedge-Fonds eingesetzt. Die Transaktionen sind in der Regel groß und können den Kauf und Verkauf von Hunderttausenden von Aktien und anderen Wertpapieren. Der quantitative Handel wird jedoch häufiger von einzelnen Anlegern genutzt. BREAKING DOWN Quantitative Trading Preis und Volumen sind zwei der häufigsten Dateneingaben, die in der quantitativen Analyse als Haupteingaben für mathematische Modelle verwendet werden. Quantitative Handelstechniken umfassen Hochfrequenzhandel. Algorithmischen Handel und statistische Arbitrage. Diese Techniken sind Schnellfeuer und haben in der Regel kurzfristige Anlagehorizonte. Viele quantitative Händler sind mit quantitativen Werkzeugen, wie etwa gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, vertraut. Verständnis des quantitativen Handels Quantitative Händler nutzen die moderne Technologie, die Mathematik und die Verfügbarkeit umfassender Datenbanken, um rationale Entscheidungen zu treffen. Quantitative Händler nehmen eine Handelstechnik und erstellen ein Modell davon mit Mathematik, und dann entwickeln sie ein Computerprogramm, das das Modell auf historische Marktdaten anwendet. Das Modell wird dann rückgängig gemacht und optimiert. Werden günstige Ergebnisse erzielt, wird das System dann in Realmärkten mit Realkapital umgesetzt. Wie quantitative Handelsmodelle funktionieren, lässt sich am besten anhand einer Analogie beschreiben. Betrachten Sie einen Wetterbericht, in dem der Meteorologe eine 90 Wahrscheinlichkeit des Regens prognostiziert, während die Sonne scheint. Der Meteorologe leitet diese kontraintuitive Schlussfolgerung ab, indem er Klimadaten von Sensoren im gesamten Gebiet sammelt und analysiert. Eine computerisierte quantitative Analyse zeigt spezifische Muster in den Daten. Wenn diese Muster mit den gleichen Mustern verglichen werden, die in historischen Klimadaten (Backtesting) aufgedeckt werden, und 90 von 100 mal das Ergebnis ist Regen, dann kann der Meteorologe die Schlussfolgerung mit Zuversicht ziehen, daher die 90 Prognose. Quantitative Händler wenden diesen Prozess auf den Finanzmarkt an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Vor - und Nachteile des quantitativen Handels Das Ziel des Handels ist es, die optimale Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels zu berechnen. Ein typischer Händler kann effektiv überwachen, analysieren und handeln Entscheidungen über eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, bevor die Menge der eingehenden Daten überwältigt den Entscheidungsprozess. Die Verwendung von quantitativen Handelstechniken beleuchtet diese Grenze durch die Verwendung von Computern zur Automatisierung der Überwachungs-, Analyse - und Handelsentscheidungen. Überwindung von Emotionen ist eines der allerschwersten Probleme mit dem Handel. Sei es Angst oder Habgier, beim Handel, Emotionen dienen nur zu ersticken rationales Denken, die in der Regel führt zu Verlusten. Computer und Mathematik besitzen keine Emotionen, so dass der quantitative Handel dieses Problem beseitigt. Der quantitative Handel hat seine Probleme. Finanzmärkte sind einige der dynamischsten Einheiten, die es gibt. Deshalb müssen quantitative Handelsmodelle so dynamisch sein, dass sie konsequent erfolgreich sind. Viele quantitative Trader entwickeln Modelle, die für die Marktbedingungen, für die sie entwickelt wurden, vorübergehend profitabel sind, aber letztendlich scheitern, wenn sich die Marktbedingungen ändern. quantitative Handelstheorie Entscheidungsfindung im Handel SIGs operieren über Märkte in Nordamerika, Europa und Asien, Wo wir im Wesentlichen alle notierten Finanzprodukte und Assetklassen handeln. SIGs Expertise im Handel, kombiniert mit quantitativer Forschung, innovativer Technologie und Grundlagenforschung, positioniert uns als Führer auf dem globalen Markt. Derivate SIG ist weltweit als führender Teilnehmer am Derivatemarkt anerkannt und verfügt über ausgewiesene Expertise in Optionen-Preisgestaltung, Handelsdynamik, Marktstruktur und Risikomanagement. Wir investieren Kapital und bieten Liquidität in fast jedem börsengehandelten Optionsmarkt, einschließlich Rohstoff-, Energie-, Aktien-, Exchange Traded Funds (ETF), Index - und Futures-Optionsmärkte. Unsere Händler, Quants und Entwickler arbeiten als Teams, um algorithmische Handelsstrategien zu entwickeln, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Commodities SIG ist ein aktiver Teilnehmer an den Optionen und Futures-Märkten in allen wichtigen Rohstoffen, darunter Metalle, Öl und verwandte Produkte, Erdgas und landwirtschaftliche Produkte. Energie Unser Energieteam engagiert sich aktiv an einer breiten Produktpalette mit einem Schwerpunkt auf Elektrizität, Erdgas, Wetter und Energieoptionen. Starkes fundamentales Verständnis von Wettervorhersage und Angebots - und Nachfragecharakteristiken geben uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt. Equities SIG ist aktiver Teilnehmer an den Aktien - und ETF-Märkten weltweit. Wir handeln einzelne Aktien durch die Nutzung unserer proprietären algorithmischen Handelsstrategien und bieten eine breite Abdeckung aller wichtigen ETFs. Bonds SIG unterhält ein diversifiziertes Portfolio von aktiv gehandelten festverzinslichen Produkten, darunter Unternehmens - und Wandelschuldverschreibungen, Credit Default Swaps und festverzinsliche ETFs. Diese Trades sind mit anderen Zinssicherungsgeschäften gekoppelt, um ein Portfolio mit geringem Risiko aufrechtzuerhalten, das Marktinfizienten erfasst. Devisenmarkt Als Marktteilnehmer an den Devisenmärkten handelt SIG aktiv mit Optionen auf Spot, Futures und ETFs.
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