Die meisten Broker haben eine kostenlose News-Plug-in mit ihren Deal-Station. Schlagzeile Wirtschaftsdaten bewegt die Devisenmärkte und Devisenhändler können davon profitieren. Die Nachrichten werden zu bestimmten Zeiten auf dem Wirtschaftskalender veröffentlicht und wird sofort von Nachrichtenagenturen wie Bloomberg, Reuters, Dow Jones, Trade The News und CNBC gemeldet, die es universell machen Zugänglich. Einige dieser Agenturen Ladung Händler eine Menge Geld für Instant-Nachrichten so Händler können die Spikes, die auftreten, manchmal auftreten, wenn die Figur außerhalb der erwarteten range. Sometimes, werden die Nachrichten die Märkte für Tage beeinflussen. Wir handeln mit technischen Analysen und fundamentals. We punktuellen Ein-und Ausgänge mit technischen Analyse. Market Stimmung wird vor allem durch die wirtschaftlichen und geopoplitischen Nachrichten des Tages gefahren. Die wichtigsten Akteure wie Zentralbanken, multinationale Unternehmen, Hedge-Fonds und Top-Tier-Investmentbanken Formulieren ihre Trades, indem sie die jüngsten Wirtschaftsnachrichten und geopolitischen Entwicklungen und Aussagen der G-7-Währungsbehörden analysieren. Die Freigabe der Wirtschaftszahlen treibt den Preis eines Währungspaares auf ein wichtiges Fibonacci-Niveau, Pivot-Niveau, Unterstützungsniveau oder Widerstandsniveau an. Es ist wichtig, einen Wirtschaftskalender zu sehen, um zu sehen, wenn der Markt wartet auf die Freigabe einer großen grundlegenden Ankündigung. Price kann in die Konsolidierung gehen, bevor die Release-Zeit oder es kann viel bewegen, wie Händler eine Position im Voraus nehmen. Wenn die freigegeben Abbildung variiert erheblich von der erwarteten Zahl, wird der Preis eine beträchtliche Distanz bewegen. Einige Daten-Releases sind viel wichtiger als andere. Sie können einen Handel eröffnen, wenn der Markt bald nach einer Pressemitteilung oder wenn Sie wirklich wagen, können Sie einen Handel 10 Minuten vor einer Pressemitteilung zu öffnen, sondern haben einen Stop-Loss in place für Schutz. Der Markt kann 100pips in 30 bewegen Sekunden gelegentlich. Trading der Nachricht ist nicht immer klar, cut. Price kann in die entgegengesetzte Richtung gehen, was scheint logisch. Auch können Zahlen aus den vergangenen Monaten überarbeitet werden. Wichtige Berichte, die für USA veröffentlicht wurden, umfassen Non-Farm Payrolls, Handelszahlen, Einzelhandelsumsätze, Gebrauchsgüter, Consumer PriceIndex, Treasury International Capital, Current Account und Advance BIP. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre eigenen Finanzen. Beat die Erträge aus Investmentfonds, Hedge-Fonds oder verwalteten Fonds. Die Anlaufkosten sind niedrig im Vergleich zu Tageshandelsbeständen oder Futures. Forex ist der world8217s größter Markt. Niemand kann den Markt eckig. Mit einem Handelsvolumen von rund 3,2 Billionen Dollar pro Tag (Bank for International Settlements April 2007) kann keine einzige Einheit den Markt über einen längeren Zeitraum kontrollieren. Sie können Geld verdienen, wenn der Markt nach oben oder unten geht. Forex Märkte Handel 24 Stunden am Tag. Es gibt keine Wartezeit für die Öffnung Glocke. Technische Analyse funktioniert sehr gut und die Marktentwicklung gut. Forex bietet bis zu 100: 1 Hebelwirkung, aber es ist klug vermeiden sehr hohe Hebelwirkung, wenn Sie es sich leisten können. Aktien bieten 1: 1 oder 2: 1.Futures bietet 15: 1 Hebelwirkung. Der Forex-Markt ist die liquideste der Welt. Händler können fast immer eine Position zu einem fairen Preis öffnen oder schließen. Sie können Geld verdienen Arbeit nur ein paar Stunden pro Tag oder Woche auf Ihrem Computer. Sie können von überall in der Welt, wo es eine Internetverbindung zu handeln. Sie können Erfahrungen sammeln, ohne Ihr eigenes Geld mit einem kostenlosen Demo-Konto zu riskieren. Beim Handel von Aktien gibt es mehr als 40.000 Aktien zur Auswahl. Im Tagesgeschäft Forex. Können Sie ein oder zwei Währungspaare auswählen und Ihre Analyse konzentrieren. Erfahren Sie Forex Forex Trading-Systeme Forex Trading-Systeme und Holen Sie sich Forex Kommentar und Handel Signale in unserem Live Forex Trading Setups Forum. Lernen Sie diese einfachen Trading-Strategien, die zu skalp für kurzfristige Pip Gewinne oder lassen Sie den Handel auf für Stunden oder sogar über Nacht, um größere Pip Rückkehr zu machen. Dies ist eine komplette Forex Bildung und Handel Mentoring Service zu einem erschwinglichen Preis. Lets talk darüber, was könnte die besten Forex-Training und die meisten komplette forex Mentoring Ihre jemals zu finden, um konsistente Gewinne zu machen. 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Dezember 2009 Was bedeutet Trading Plan Mit einer systematischen Methode für das Screening und die Bewertung von Beständen, die Bestimmung des Risikos, das getroffen werden soll oder sollte, und die Formulierung kurz - und langfristiger Anlageziele. Ein erfolgreicher Handelsplan beinhaltet auch Details wie die Art des zu verwendenden Handelssystems. Die meisten Pläne erfordern die Verwendung von verschiedenen Arten von technischen Analyse-Tools. Forex Scalping umfasst im Allgemeinen große Mengen an Hebelwirkung, so dass eine kleine Änderung in einer Währung entspricht einem respektablen Gewinn. Forex Scalping-System-Strategien können manuell oder automatisiert werden. Ein manuelles System beinhaltet einen Händler, der auf dem Computer sitzt, auf der Suche nach Signalen und Dolmetschen, ob zu kaufen oder zu verkaufen. In einem automatisierten Handelssystem lehrt der Trader der Software, welche Signale sie zu suchen und zu interpretieren haben. Es wird angenommen, dass automatisierte Trading nimmt die menschliche Psychologie aus dem Handel, die wichtig ist, in Forex Scalping, weil die schnelllebigen Umgebung kann schwer für Händler zu Magen sein. Es ist wichtig für potenzielle Anleihe-Käufer zu wissen, wie der Preis für eine Anleihe zu bestimmen, weil es die Rendite, die erhalten wird, sollte die Anleihe gekauft werden. In diesem Abschnitt werden wir einige Anleihenpreisberechnungen für verschiedene Arten von Anleiheinstrumenten durchlaufen. Anleihen können bei einer Prämie, Rabatt oder bei Par Preisen. Wenn der Anleihepreis höher ist als der Nominalwert, wird er zu einem Aufgeld verkaufen, weil sein Zinssatz höher ist als die aktuellen Raten. Ist der Anleihepreis niedriger als der Nominalwert, wird die Anleihe mit einem Abschlag verkaufen, da ihr Zinssatz niedriger ist als die aktuellen Zinssätze. Wenn Sie den Preis einer Anleihe berechnen, berechnen Sie den Höchstpreis, den Sie für die Anleihe bezahlen möchten, angesichts der Anleihe-Kuponrate im Vergleich zum Durchschnittskurs, den die meisten Anleger derzeit am Anleihemarkt erhalten. Erforderliche Rendite oder erforderliche Rendite ist der Zinssatz, den ein Wertpapier anbieten muss, um die Anleger dazu zu ermutigen, sie zu kaufen. Gewöhnlich ist die geforderte Rendite einer Anleihe gleich oder größer als die derzeit geltenden Zinssätze. Grundsätzlich ist jedoch der Kurs einer Anleihe die Summe der Barwerte aller erwarteten Couponzahlungen zuzüglich des Barwertes des Nennwertes bei Fälligkeit. Die Berechnung des Anleihepreises ist einfach: Alles, was wir tun, ist die Abzinsung der bekannten künftigen Cashflows. Denken Sie daran, dass für die Berechnung des Barwertes (PV), der auf der Annahme beruht, dass jede Zahlung zu einem bestimmten Zinssatz zurückgezahlt wird, sobald sie eingegangen ist, den Zinssatz kennen muss, der uns einen zukünftigen Wert erwirtschaftet. Für die Anleihepreise ist dieser Zinssatz der erforderliche Ertrag. (Wenn die Konzepte des gegenwärtigen und zukünftigen Wertes neu für Sie sind oder Sie mit den Berechnungen nicht vertraut sind, siehe Verständnis des Zeitwertes des Geldes.) Hier ist die Formel für die Berechnung eines Anleihekurses, der den Basiswert (PV) Formel: C Couponzahlung n Anzahl der Zahlungen i Zinssatz oder erforderlicher Ertrag M-Wert bei Fälligkeit oder Nennwert Die Nachfolge der zukünftig zu erhaltenden Couponzahlungen wird als ordentliche Annuität bezeichnet, die eine Reihe von festen Zahlungen ist In festgelegten Intervallen über einen festen Zeitraum. (Coupons on a straight bond werden bei normaler Annuität gezahlt.) Die erste Zahlung einer gewöhnlichen Annuität erfolgt in einem Intervall ab dem Zeitpunkt, zu dem die Schuldverschreibung erworben wird. Die Berechnung geht davon aus, dass diese Zeit die Gegenwart ist. Sie können vermutet haben, dass die oben gezeigte Anleihepreiskalkulation langwierig sein kann, um zu berechnen, da es das Hinzufügen des Barwerts jeder zukünftigen Couponzahlung erfordert. Da diese Zahlungen jedoch mit einer ordentlichen Annuität gezahlt werden, können wir die kürzere PV-Rentenformel verwenden, die mathematisch gleichbedeutend ist mit der Summierung aller PVs zukünftiger Cashflows. Diese PV-gewöhnliche Annuitätsformel ersetzt die Notwendigkeit, alle gegenwärtigen Werte des zukünftigen Kupons hinzuzufügen. Das folgende Schaubild zeigt, wie der Barwert für eine gewöhnliche Annuität berechnet wird: Jeder volle Geldbeutel oben rechts repräsentiert die in den Perioden 1, 2 und 3 erhaltenen festen Couponzahlungen (zukünftiger Wert). Beachten Sie, wie der Barwert für die zukünftigen Couponzahlungen sinkt, ist der Barwert der zweiten Couponzahlung geringer als der erste Coupon und der dritte Coupon ist heute der niedrigste Wert. Je weiter in die Zukunft eine Vergütung zu erhalten ist, desto weniger ist es heute wert - ist das Grundkonzept, für das die PV-Rentenformelrechnung gilt. Es berechnet die Summe der gegenwärtigen Werte aller zukünftigen Geldflüsse, aber im Gegensatz zu der Anleihe-Kalkulationsformel, die wir früher gesehen haben, ist es nicht erforderlich, dass wir den Wert jeder Couponzahlung hinzufügen. (Mehr zur Berechnung des Zeitwerts von Annuitäten finden Sie unter Alles außer Ordentliches: Berechnung des gegenwärtigen und zukünftigen Wertes von Annuitäten und das Verständnis des Zeitwertes des Geldes.) Durch die Einbeziehung des Annuitätsmodells in die Anleihepreiskalkulation, in der wir auch einschließen müssen Dem Barwert des Nennwertes, der bei Fälligkeit erhalten wird, gelangen wir zu der folgenden Formel: Lets durch ein grundlegendes Beispiel gehen, um den Preis einer einfachen Vanilla-Anleihe zu finden. Beispiel 1: Berechnen Sie den Preis einer Schuldverschreibung mit einem Nominalwert von 1000 in zehn Jahren, einem Coupon von 10 und einem erforderlichen Ertrag von 12 Jahren. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Kuponzahlungen halbjährlich an die Anleihe geleistet werden Und dass die nächste Couponzahlung in sechs Monaten erwartet wird. Hier sind die Schritte, die wir ergreifen müssen, um den Preis zu berechnen: 1. Bestimmen Sie die Anzahl der Couponzahlungen: Da zwei Couponzahlungen pro Jahr für zehn Jahre vorgenommen werden, haben wir insgesamt 20 Couponzahlungen. 2. Bestimmen Sie den Wert jeder Couponzahlung: Weil die Couponzahlungen halbjährlich sind, teilen Sie den Coupon in der Hälfte auf. Der Kupon ist der Prozentsatz der Anleihe-Nennwert. Infolgedessen ist jede halbjährliche Kuponzahlung 50 (1.000 X 0.05). 3. Bestimmen des Halbjahresertrags: Wie die Couponrate muss die benötigte Ausbeute von 12 durch zwei dividiert werden, da sich die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden verdoppelt hat. Wenn wir die erforderliche Ausbeute bei 12 verließen, wäre unser Anleihekurs sehr gering und ungenau. Daher beträgt der Halbjahresertrag 6 (0,12 / 2). 4. Stecken Sie die Beträge in die Formel: Aus der obigen Berechnung haben wir festgestellt, dass die Anleihe mit einem Abschlag verkauft wird, der Anleihekurs ist niedriger als der Nominalwert, weil die erforderliche Rendite der Anleihe größer ist als der Coupon. Die Anleihe muss mit einem Abschlag verkauft werden, um Investoren anzuziehen, die an anderen Stellen in den vorherrschenden Kursen ein höheres Interesse finden könnten. Mit anderen Worten, weil die Anleger eine größere Rendite auf dem Markt erzielen können, benötigen sie einen zusätzlichen Anreiz, in die Anleihen zu investieren. Rechnungslegung für verschiedene Zahlungsfrequenzen Im obigen Beispiel wurden die Coupons halbjährlich bezahlt, so dass wir die Zins - und Couponzahlungen halbierten, um die beiden Zahlungen pro Jahr darzustellen. Sie können jetzt fragen, ob es eine Formel, die nicht erfordert Schritte zwei und drei oben umrissen, die erforderlich sind, wenn die Couponzahlungen mehr als einmal im Jahr auftreten. Eine einfache Änderung der obigen Formel ermöglicht es Ihnen, Zinssätze und Couponzahlungen anzupassen, um einen Anleihenkurs für jede Zahlungsfrequenz zu berechnen: Beachten Sie, dass die einzige Änderung der ursprünglichen Formel die Addition von F ist, die die Häufigkeit der Couponzahlungen darstellt, Oder die Anzahl der Male pro Jahr der Coupon bezahlt wird. Daher würde für Anleihen, die jährliche Kupons zahlen, F einen Wert von eins haben. Sollte eine Anleihe vierteljährliche Zahlungen zahlen, würde F gleich vier, und wenn die Anleihe halbjährliche Kupons bezahlt, wäre F zwei. Pricing Zero-Coupon Anleihen Was passiert, wenn es keine Couponzahlungen gibt Für die treffend benannte Zero-Coupon-Anleihe gibt es keine Couponzahlung bis zur Fälligkeit. Aus diesem Grund ist der Barwert der Rentenformel nicht erforderlich. Sie berechnen lediglich den Barwert des Nennwertes bei Fälligkeit. Heres ein einfaches Beispiel: Beispiel 2 (a): Erläutert, wie der Preis einer Nullkuponanleihe berechnet werden kann, die in fünf Jahren fällig ist, einen Nominalwert von 1.000 und eine erforderliche Rendite von 6 hat. 1. Bestimmen Sie die Nummer Der Perioden: Sofern nicht anders angegeben, basiert die erforderliche Rendite der meisten Nullkuponanleihen auf einer halbjährlichen Kuponzahlung. Dies liegt daran, dass der Zinssatz an einer Nullkuponanleihe gleich der Differenz zwischen Kaufpreis und Fälligkeitswert ist, wir aber einen Weg brauchen, um eine Nullkuponanleihe mit einer Kuponbindung zu vergleichen Das entspricht seinem halbjährlichen Kupon. Daher wird die Anzahl der Perioden für Nullkuponanleihen verdoppelt, so dass die in fünf Jahren fällige Nullkuponanleihe zehn Perioden (5 x 2) aufweisen würde. 2. Bestimmen Sie die Ausbeute: Die erforderliche Ausbeute von 6 muss auch durch zwei geteilt werden, da sich die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden verdoppelt hat. Die Ausbeute für diese Bindung beträgt 3 (6/2). 3. Stecken Sie die Beträge in die Formel ein: Sie sollten beachten, dass Nullkuponanleihen immer mit einem Abschlag bewertet werden: Wenn Nullkuponanleihen zu Par verkauft würden, hätten Anleger keine Möglichkeit, daraus Geld zu verdienen und folglich keinen Anreiz zum Kauf Sie. Pricing Bonds zwischen Zahlungsperioden Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir angenommen, dass wir Anleihen kaufen, deren nächste Couponzahlung eine Zahlungsperiode nach dem regelmäßigen Zahlungsfrequenzmuster entfernt liegt. Wenn wir nun eine Anleihe, die halbjährliche Kupons bezahlt, kaufen würden und wir die Anleihe heute gekauft hätten, würden unsere Berechnungen annehmen, dass wir die nächste Couponzahlung in genau sechs Monaten erhalten würden. Natürlich, weil Sie nicht immer eine Bond auf seinem Coupon Zahlungsdatum kaufen, ist es wichtig, dass Sie wissen, wie man den Preis zu berechnen, wenn, sagen wir, eine halbjährliche Bindung bezahlt seinen nächsten Coupon in drei Monaten, einem Monat oder 21 Tage. Bestimmen der Tageszählung Um eine Bindung zwischen den Zahlungsperioden zu berechnen, müssen wir die entsprechende Tag-Konvention verwenden. Die Tageszählung ist eine Möglichkeit, den passenden Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum zu messen. Es gibt tatsächliche / tatsächliche Tageszählung, die hauptsächlich für Treasury-Wertpapiere verwendet wird. Diese Methode zählt die genaue Anzahl der Tage bis zur nächsten Zahlung. Wenn Sie zum Beispiel eine halbjährliche Schatzanleihe am 1. März 2003 erworben haben und die nächste Couponzahlung in vier Monaten (1. Juli 2003) erfolgt, beträgt die nächste Couponzahlung 122 Tage -31 31 Tage April 1-30 30 Tage Mai 1-31 31 Tage Juni 1-30 30 Tage Juli 1 0 Tage Total Tage 122 Tage Um die Tagesanzahl zu ermitteln, müssen wir auch die Anzahl der Tage im Halbjahreszeitraum kennen Des regelmäßigen Zahlungszyklus. In diesen sechs Monaten gibt es genau 182 Tage, so dass die Tageszählung der Schatzanleihe 122/182 sein würde, was bedeutet, dass aus den 182 Tagen im Sechsmonatszeitraum die Anleihe noch 122 Tage vor der nächsten Couponzahlung hat . Mit anderen Worten: 60 Tage der Zahlungsfrist (182 - 122) sind bereits verstrichen. Wenn der Anleihegläubiger die Anleihe heute verkauft hat, muss er oder sie die auf die Anleihe angerechneten Zinsen über diese 60 Tage entschädigt werden. (Beachten Sie, dass, wenn es ein Schaltjahr ist, die Gesamtzahl der Tage in einem Jahr 366 statt 365.) Für Kommunal-und Unternehmensanleihen, würden Sie die 30/360 Tage zählen Konvention, die viel einfacher, da es keine Müssen die tatsächliche Anzahl der Tage in jedem Jahr und Monat zu erinnern. Diese Zählung Konvention geht davon aus, dass ein Jahr besteht aus 360 Tagen und jeden Monat besteht aus 30 Tagen. Als Beispiel nehmen wir an, dass die oben genannte Schatzanleihe tatsächlich eine halbjährliche Unternehmensanleihe war. In diesem Fall beträgt die nächste Couponzahlung 120 Tage. Zeitraum Tage gezählt März 1-30 30 Tage April 1-30 30 Tage Mai 1-30 30 Tage Juni 1-30 30 Tage Juli 1 0 Tage Total Tage 120 Tage Als Ergebnis würde die Tag-Count-Konvention 120/180 sein, Was bedeutet, dass 66,7 der Kuponperiode bleibt. Beachten Sie, dass wir am Ende mit fast die gleiche Antwort wie die tatsächliche / tatsächliche Tag Count-Konvention oben: beide Tag-Count-Konventionen sagen uns, dass 60 Tage in die Zahlungsperiode übergeben haben. Ermittlung der aufgelaufenen Zinsen Aufgelaufene Zinsen sind der Bruchteil der Couponzahlung, die der Anleiheanbieter für den Erhalt der Anleihe für einen Zeitraum zwischen Anleihezah - lungen erwirbt. Die Anleihekurse, die die seit dem letzten Zahlungszeitpunkt angefallenen Zinsen beinhalten, bestimmen, ob der Anleihenpreis schmutzig oder sauber ist. Dirty Bond Preise enthalten alle aufgelaufenen Zinsen, die seit dem letzten Coupon Zahlung angesammelt hat, während saubere Anleihen Preise nicht. In den Zeitungen sind die angeführten Anleihenpreise oftmals saubere Preise. Da jedoch viele der auf dem Sekundärmarkt gehandelten Anleihen häufig zwischen den Kuponzahlungsterminen gehandelt werden, muss der Anleihegläubiger für den Teil der Kuponzahlung kompensiert werden, den er für die Anleihe seit der letzten Zahlung erwirbt. Die Höhe der Kuponzahlung, die der Käufer erhalten soll, ist die Kuponzahlung minus aufgelaufener Zinsen. Das folgende Beispiel macht dieses Konzept deutlicher. Beispiel 3: Am 1. März 2003 verkauft Francesca eine Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 1.000 und einem siebenjährigen Coupon. Die nächste Couponzahlung nach dem 1. März 2003 wird am 30. Juni 2003 erwartet. Was sind die auf die Anleihe angerechneten Zinsen 1. Festlegung der Halbjahres-Couponzahlung: Weil die Couponzahlungen halbjährlich sind, Die eine Rate von 3,5 (7/2) ergibt. Jede halbjährliche Kuponzahlung beträgt dann 35 (1.000 X 0.035). 2. Bestimmen Sie die Anzahl der verbleibenden Tage im Coupon Zeitraum: Weil es eine Unternehmensanleihe ist, werden wir die 30/360 Tag-Count-Konvention verwenden. Zeit Zeitraum Tage gezählt März 1-30 30 Tage April 1-30 30 Tage Mai 1-30 30 Tage Juni 1-30 30 Tage Total Tage 120 Tage Es gibt 120 Tage vor dem nächsten Coupon Zahlung, sondern weil die Coupons halb bezahlt werden - jährlich (zweimal jährlich), die regelmäßige Zahlungsfrist, wenn die Anleihe 180 Tage beträgt, die nach der 30-360-Tage-Zählung 6 Monate beträgt. Der Verkäufer hat daher 60 Tage Wert von Interesse (180-120) angesammelt. 3. Berechnen Sie die aufgelaufenen Zinsen: Aufgelaufene Zinsen ist der Bruchteil der Couponzahlung, die der ursprüngliche Inhaber (in diesem Fall Francesca) verdient hat. Sie wird nach folgender Formel berechnet: In diesem Beispiel beträgt die von Francesca angefallene Verzinsung 11,67. Wenn der Käufer ihr nur den sauberen Preis bezahlte, würde sie nicht die 11,67 erhalten, auf die sie für die Anleihe für diese 60 Tage der 180-Tage-Kuponzeit Anspruch hat. Jetzt können Sie den Preis einer Anleihe berechnen, unabhängig davon, wann der nächste Coupon bezahlt wird. Bond Preisnotierungen sind in der Regel die saubere Preise, aber Käufer von Anleihen zahlen die schmutzig, oder den vollen Preis. Als Ergebnis sollten sowohl Käufer als auch Verkäufer den Betrag verstehen, für den eine Anleihe verkauft oder gekauft werden sollte. Darüber hinaus werden die Werkzeuge, die Sie in diesem Abschnitt gelernt haben, können Sie besser lernen, die Beziehung zwischen Coupon Rate, erforderliche Rendite und Preis sowie die Gründe für die Anleihen Preise im Markt ändern. About JJForex Der Devisenmarkt ist der Oberbegriff Für die weltweiten Institutionen, die zum Austausch oder Handel der Währungen der verschiedenen Länder existieren. Es ist lose in zwei Ebenen organisiert: die Retail-Tier-und die Groß-Tier. Die Retail-Tier ist, wo die kleinen Agenten kaufen und verkaufen Devisen. Die Großhandelsstufe ist ein informelles, geografisch verstreutes Netzwerk von rund 1200 Banken und Devisenmaklergesellschaften, die sich miteinander und mit Großkonzernen befassen. Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag, auf drei Zeitzonen aufgeteilt. Computerbildschirme zeigen kontinuierlich Wechselkurspreise. Ein Händler erhält einen Preis für den USD / CHF-Wechselkurs auf seiner Maschine und kann dann von überall auf der Welt Nachrichten empfangen, die bereit sind, diesen Preis zu erfüllen. Es spielt keine Rolle, ob die Gegenparteien in London, Mumbai oder in New York sitzen.
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