Sie sind hier: Indikatorbibliothek gt VWAP und Moving VWAP VWAP und Moving VWAP VWAP ist ein Handelsabkürzel für Volumengewichteter Durchschnittspreis, das Verhältnis des gehandelten Wertes zum Gesamtvolumen, das über einen bestimmten Zeithorizont (in der Regel einen Tag) gehandelt wird. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Kurs einer Aktie, die über den Handelshorizont gehandelt wird. VWAP wird von Investoren, die in ihrer Ausführung so passiv wie möglich sein wollen, oft als Börsen-Benchmark verwendet. Viele Pensionsfonds und einige Investmentfonds fallen in diese Kategorie. Ziel des Einsatzes eines VWAP-Handelsziels ist es, sicherzustellen, dass der Händler, der den Auftrag ausführt, in-line mit dem Volumen auf dem Markt arbeitet. Manchmal wird argumentiert, dass eine solche Durchsetzung die Transaktionskosten durch Minimierung der Auswirkungen auf den Markt (die nachteiligen Auswirkungen der Händleraktivitäten auf den Preis eines Wertpapiers) reduziert. VWAP startet seine Berechnung über jeden Markttag, so dass es nur auf Intraday Zeitrahmen sichtbar ist. Moving VWAP ist ein X-Perioden-Volumen-gewichteter gleitender Durchschnitt. 160An dieser 15-minütigen Karte von AAPL können Sie sehen, dass VWAP (orange) über jeden Tag beginnt, während der Moving VWAP ein laufender 30-stufiger Volumengewichteter Durchschnitt ist. Bitte senden Sie alle Fragen und Kommentare an feedbackfreestockcharts Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Copyright 2015 by WordenVolumgewichteter exponentieller Verschiebungsdurchschnitt (V-EMA) und der Richtungsbewegungsindikator Für die letzten N Tage sammeln wir Preis - und Volumendaten für einige Aktien (oder Investmentfonds), nämlich: (P 1, V 1), (P & sub2; V & sub2;), (P & sub3; V & sub3;). (Preis) und Den (Now) EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet . Morgen, sobald wir den Preis bekommen haben, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner und 945 1 - 2 / (N 1), also für N 14 (ein 14-Tage-V-EMA) wed 945 1 - 2/15 0.867 Um dies zu beginnen (1 - 945) Volume x Price und Den (Now) (1 - 945) Volume Danach verwenden wir die Magic Formula. Beispiel Angenommen, der Schlusskurs und das Volumen sind 23,50 und 5,250,9, in Tausend gehandelten Aktien. Angenommen, weiter, die mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt arbeiteten, also 945 0.867. Und Num (jetzt) (1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (Jetzt) (1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (Jetzt) Num (Jetzt) / Den (Jetzt) 16412 / 698.37 23,50 daher. Aber das ist nur heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen, wir nehmen an, dass unser Preis und Volumen 24.50 und 1.477.8 Kilo-Aktien sind, also verwenden wir jetzt Magic Formel: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was youre nach A Volumen-gewichtet. Gut. Uh nicht genau. Waren wirklich nach einem Volumen-gewichteten Directional Movement Indicator (DMI). Ive vergessen, was das ist. Dann gehen Sie zurück und lesen Sie die Technische Analyse Zeug. Jedoch berechnen wir eine Sequenz von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der Tageshöhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bear-Punkten, die diese EMA s DMI und DMI - aufrufen, und wir erregen, wenn DMI über DMI steigt, weil wir dann erwarten, dass der Bestand zu starten beginnt. So dass wir ihren Unterschied betrachten: ADX (DMI) - (DMI-), so dass. Im tut mir leid, fragte ich. Wir wollen den Unterschied zwischen der gewöhnlichen, Garten-Sorte DMI und der Volumen-gewichteten Version betrachten, die gut VDI nennen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai eingetaucht hat. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen. Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hatten wir das Volumen in unsere Berechnungen einbezogen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) anstelle von. Dont unterbrechen. Wenn wir Volume einschließen. Finden wir die folgenden: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren glücklich. Die Aktie, denken wir, wird sich schnell erholen. Aber es könnte in die andere Richtung gehen. Ich meine. Ja, es könnte in die andere Richtung gehen. Einschließlich der Lautstärke könnte Sie sehr nervös. Zum Beispiel, Heres ein anderes Lager. Ohne die Volumen-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), der ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir jedoch das Volume einschließen, geht der VDX negativ. Für eine Woche oder so. Also was ist die Moral von dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) denken, nur wenn der VDX positiv (oder negativ) um eine signifikante Menge geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Id vorschlagen, mit dann wed erhalten einen Prozentsatz und wed entspannen, wenn der VDX stieg oben, sagen wir, 30 oder fiel unten, sagen wir, -30: Also, wenn ich das VDX-Drop auf -15, wie in der obigen Tabelle zu sehen, Ich gehe einfach zurück schlafen. Theres eine Kalkulationstafel, die Sie mit spielen können. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - Klick auf das Bild, um die. ZIP d-Tabelle herunterzuladen. In der Zwischenzeit gibt es ein paar VDXs (im Gegensatz zu ADXs), um darüber nachzudenken: Und für einen Tempowechsel (weil dort keine Zahlen für diesen Index sind), der ADX für den Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem großen Tropfen im NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: So sieht es wie ADX den Tropfen vorwegnahm. Sorta Wenn wir über einen 30 Tropfen erregt werden. Glauben Sie an diese technische Analyse stuff Well. Uh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX-Zeug haben Sie aus der Nasdaq, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben im Januar 2000 in den Nasdaq investiert und wir beobachten den ADX. Wenn es unter -30 sinkt, verkaufen wir alles, legen das Geld unter ein Kissen und warten. Wenn der ADX über 30 geht, kaufen wir wieder ein und bleiben dort, bis er wieder unter -30 fällt. Sieht aus wie Sie 12,9 für das Jahr, während die NAZ fallen gelassen. Was über 40. Ja, aber beachten Sie, dass ich im März verkauft und hielt das Geld bis Ende Mai. Ich kaufte auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August und stieg später aus, als der ADX von ungefähr 30 zu -30 in ungefähr einer Woche oder so sank. Und ich verloren Geld Also, glauben Sie an diese technische Analyse Zeug Nun. Uh nicht wirklich. Also, raten Sie, welchen Vorrat wir uns sorgen sollten, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen erhalte ich Pfizer Sind Sie sicher, fragen Sie mich wieder in einer Woche oder drei. Heres eine neuere Pfizer. Aha Ihre Vorhersage ist lausig. Ya gewinnen einige. Ya verlieren einige. Aber ist VDX. Das volumengewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Uh. Lass es versuchen, auf einige Bestände, die schon seit einer Weile, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Sein herum gewesen seit dem DOW hatte nur ein Dutzend Aktien und Id sagen, dass. Okay, heres, was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise, (OpenHighLowClose) / 4, berechnen wir die 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX über 30 steigt, kaufen wir die Aktie zu den nächsten Wochen Eröffnungskurs. Wenn der VDX unter -30 sinkt, verkaufen wir die Aktie am nächsten Wochen Eröffnungskurs und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan / 85 bis Jun / 01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zeigen Wechsel zwischen der Aktie und Geldmarkt: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE lag der jährliche Gewinn von Jan / 85 bis Jun / 01 bei 20,0 und bei VDX bei 23,1. Was ist mit ADX. Was passiert, wenn Sie einfach ignoriert das Volumen Für ADX der annualisierte Gewinn war etwa 22,9. Großes Abkommen Aah. Aber wenn Sie 100k für diese Jahre investiert haben, machen itd einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX statt ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist signifikant, eh Und wenn wir nur ein Buy - Und-halten mit dem GE-Vorrat, wed haben ungefähr 2M bis Juni / 01. Das 4-Wochen-Durchschnitt. Ist das die beste Zahl Und das 30 Figur - was ist mit. Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe Wählen Sie / - 100, entspannen, nichts tun. Sie benötigen die Adrenalin-Rush Wählen Sie / - 5. Aha So sahen Sie die historischen Daten und wählte die Parameter, wie 4-Wochen-und 30. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, muss man historische Daten für jede Aktie, um die geeigneten Parameter für die jeweilige Aktie zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn Sie die Lautstärke ignoriert und nur ADX verwendet. Der jährliche Gewinn wäre gewesen. Uh 17.0, aber ich muss sagen, dass es mehr Sinn macht, die Lautstärke einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es sind in der Regel mehr Menschen beteiligt. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des Durchschnittspreises für eine Aktie. Mit dem Preis allein, ist wie sagen die Größe eines Autos - ignoriert das Gewicht des Autos -, dass nur seine Größe allein bestimmt, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Es ist wie das sagen. Für gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Tabellenkalkulation. Sie geben einfach das Stock Symbol, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Net verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten und Plots der VDX (thanx Ron M). Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Tabelle herunterzuladen, RIGHT - Klick hier und speichern Ziel speichern oder Link speichern.
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